Profit & Loss

Nonostante i principali software di trading online calcolino automaticamente il Profit & Loss, ovvero i Profitti e le Perdite per ogni posizione aperta,può essere utile una breve spiegazione su come tali parametri vengano calcolati.
Per comprendere questi semplici calcoli è necessario aver assimilato un paio di concetti. Avrai sicuramente già sentito la parola "PIP"... no? Beh, su un mio precedente post potrai approfondire l''argomento... Cmq, in estrema sintesi, il PIP è l'incremento minimo di una valuta.

Se per esempio il cross EUR/USD varia da 1,3440 a 1,3441, la differenza è di 1 PIP. Il Pip è l'ultima cifra decimale di una quota. Con il PIP si possono calcolare i profitti e le perdite di un trading.

Dato che ogni moneta ha un proprio valore, può essere utile calcolare il valore di un pip per ogni valuta. Nel caso di una quotazione EUR/USD, per calcolare il valore di un PIP bisogna fare quanto segue:
1. Prendere il tasso di cambio della coppia: es. EUR/USD 1,3440

2. Ricordare la seguente formula: PIP = valore minimo PIP / cambio valuta

3. Applicare la formula, ovvero: dividere il valore minimo di 1 pip (0,0001) con il tasso di cambio, quindi... 0,0001 / 1,3440 = 0,000074405

Lo Yen giapponese (JPY) è un caso particolare, il valore si calcola prendendo il secondo punto decimale della valuta, ovvero .01. Di conseguenza, in un ipotetico cambio tra EUR/JPY = 136,37, il valore sarebbe il seguente: 0,01 / 136,37 = 0,00007333.

Come calcolare il Profit & Loss.

Adesso che sappiamo calcolare il valore di un PIP, possiamo addentrarci nella parte più interessante... ovvero il calcolo del profitto e delle perdite. Anche in questo caso, fortunatamente, non ci sono grandi formule da ricordare.

Per spiegare meglio questo concetto cominciamo subito con un esempio:

1. Cominciamo un trade e prendiamo in esame la coppia EUR/USD. Ipotizziamo che i prezzi bid/ask siano i seguenti: 1,3460/1,3462, ovvero posso vendere 1 euro a 1,3460 o comprarlo a 1,3462 dollari.

2. Secondo noi l'Euro acquisterà terreno nei confronti del Dollaro e decidiamo quindi di comprare.

3. Iniziamo il Trade: compriamo 100.000 euro pagandoli 134.620 dollari (prezzo ask). Ricorda che con un margine del broker dell'1%, il tuo deposito per questa operazione sarebbe di 1,350 $, circa 1000 euro.

4. In poco tempo vediamo che l'Euro si è effettivamente apprezzato sul Dollaro e la coppia ha acquistato il valore 1,3464/1,3466. Decidiamo quindi di vendere 100.000 euro e guardiamo il prezzo BID: 1,3464. Il ricavo è quindi di 134.640 dollari.

Abbiamo comprato 100.000 euro a 1,3462 dollari, per un totale di $134.620. Abbiamo poi deciso di vendere 100.000 euro a 1,3464 dollari, ricevendo $134.640. La differenza è di 2 pips, ed il profitto in dollari è $134.640 - $134.620 = $20 (oppure 0,0002 x 100.000 = 20).

Le perdite (Loss) vengono calcolate allo stesso modo: se nell'esempio precedente l'Euro avesse perso sensibilmente terreno nei confronti del Dollaro e la coppia fosse scesa di valore, la perdita sarebbe quanto segue:

1. Acquistiamo 100.000 euro a 1,3462... pagandoli 134.620 dollari.

2. L'Euro si indebolisce e scende a 1,3456/1,3458. Decidiamo di limitare le perdite e vendiamo 100.000 euro a 1,3456, ricevendo 134.560 dollari.

Abbiamo comprato 100.000 euro con prezzo ask a 1,3462 dollari spendendo $134.620. In seguito per limitare i danni abbiamo venduto 100.000 euro a 1,3456 dollari, intascando $134.560. Il "LOSS" in questo caso è stato di $60.

Semplice no? Ricorda che quando vuoi vendere una moneta, devi guardare il prezzo BID, mentre quando compri devi tenere a mente il prezzo ASK.

Buon trading!!


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